曙海教學優(yōu)勢
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課程大綱:
1、R語言簡介
2、常用數(shù)據(jù)處理函數(shù)
?。?)數(shù)據(jù)導入與寫出方法
(2)常用數(shù)據(jù)整理函數(shù)
?。?)常用數(shù)據(jù)運算函數(shù)
(4)基礎(chǔ)繪圖函數(shù)
3、高階技巧
(1)R語言的函數(shù)結(jié)構(gòu)
?。?)apply函數(shù)簇快速編寫函數(shù)
?。?)并行運算
4、統(tǒng)計學基礎(chǔ):單變量分析
?。?)樣本分布理論
(2)描述性統(tǒng)計
?。?)參數(shù)估計
?。?)假設(shè)檢驗
5、統(tǒng)計學基礎(chǔ):多變量分析
?。?)變量間的相關(guān)性
(2)線性回歸模型
?。?)方差分析
(4)主成分分析
案例一:大型股票數(shù)據(jù)讀取
案例二:財務(wù)報表信息快速整理
案例三:A股市場數(shù)據(jù)繪圖
案例四:行業(yè)指數(shù)編制與計算
案例五:A股描述性統(tǒng)計
案例六:CAPM模型計算實例
案例七:2009-2013行業(yè)間收益率比較
案例八:美國Treasury-LIBOR交換率的主成分分析
1、時間序列分析
?。?)時間序列的概念
?。?)時間序列平滑(SMA、WMA EWMA)
?。?)平穩(wěn)時間序列建模(ARMA模型進行短期預(yù)測)
(4)多時間序列間的關(guān)系
2、研究分析實際股票交易數(shù)據(jù):高頻金融數(shù)據(jù)
?。?)非同步交易
?。?)交易數(shù)據(jù)的經(jīng)驗特征
?。?)價格變化模型
?。?)持續(xù)期模型
?。?)處理市場微觀結(jié)構(gòu)噪聲
3、投資分析介紹
(1)基本面分析策略
?。?)技術(shù)分析策略
(3)量化投資策略
?。?)三類投資策略的比較
4、量化選股
(1)量化選股系統(tǒng)總結(jié)
?。?)量化選股策略一:財務(wù)評級選股
?。?)量化選股策略二:超額Alpha選股
(4)量化選股策略三:三因子模型選股
5、投資組合配置
(1)隨機資產(chǎn)配置的模擬
?。?)馬科維茨風險-收益模型原理
?。?)模型缺陷與修正:Black-Litterman模型
案例一:
上證指數(shù)日收益率的平穩(wěn)性時間序列建模
案例二:
用ACF、ARIMA模型預(yù)測股票收益率
案例三:
用ARMA模型模擬預(yù)測S&P 500日收益率
案例四:
美國卡特彼勒股票高頻交易數(shù)據(jù)分析預(yù)測和實際波動率的雙尺度估計,用R實現(xiàn)
案例五:
R語言批量化選股報表生成實例
案例六:
R語言進行A股市場投資組合配置實例
案例七:
R語言實現(xiàn)Black-Litterman模型
1、技術(shù)指標繪制
2、均線系統(tǒng)策略
(1)均線編制與計算
?。?)雙均線交叉策略
?。?)異同均線策略(MACD)策略
3、相對強弱指標(RSI)策略
4、量價關(guān)系交易策略
?。?)成交價格與成交量關(guān)系傳遞的信息
?。?)交易策略構(gòu)建與實現(xiàn)
?。?)實際驗證與模型探討
5、通道突破策略
?。?)最大最小值通道
(2)布林(Bollinger)通道
6、動量策略
?。?)動量的概念
?。?)動量指標制定
?。?)交易策略設(shè)計
?。?)R語言實際驗證
7、統(tǒng)計套利策略
?。?)無風險套利與統(tǒng)計套利
(2)套利空間產(chǎn)生的理論基礎(chǔ)
?。?)統(tǒng)計套利策略的主要類型
8、輪動投資策略
9、數(shù)據(jù)挖掘與金融市場分析預(yù)測
?。?)支持向量機原理
?。?)運用支持向量機進行股票分類與R語言
案例一:
R語言與RSI交易策略
案例二:
股票的波動率在較高/低水平時,投資者的投資策略會不會不一樣?
案例三:
某只股票一直沒有超越近期股價的最高點,要采取何種交易策略,才能獲得較高收益?
案例四:
美國證券市場上動量交易策略分析
案例五:
基于協(xié)整理論的配對套利策略在中國股票市場的應(yīng)用
案例六:
用R體現(xiàn)輪動投資策略,思想及成效。
案例七:
R語言實踐:運用支持向量機進行中國證券市場的若干股票分類