曙海教學(xué)優(yōu)勢
本課程面向企事業(yè)項(xiàng)目實(shí)際需要,秉承二十一年積累的教學(xué)品質(zhì),量化投資:思想、策略與R語言實(shí)戰(zhàn)培訓(xùn)課程-以項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)為導(dǎo)向,老師將會(huì)與您分享設(shè)計(jì)的全流程以及工具的綜合使用經(jīng)驗(yàn)、技巧。線上/線下/上門皆可,量化投資:思想、策略與R語言實(shí)戰(zhàn)培訓(xùn)課程-專家,課程可定制,熱線:4008699035。
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量化投資:思想、策略與R語言實(shí)戰(zhàn)培訓(xùn)課程
課程大綱:
主題 |
課程內(nèi)容簡介 |
R語言實(shí)戰(zhàn)案例 |
R語言編程與量化投資的數(shù)量基礎(chǔ) |
1、R語言簡介 2、常用數(shù)據(jù)處理函數(shù) (1)數(shù)據(jù)導(dǎo)入與寫出方法 (2)常用數(shù)據(jù)整理函數(shù) (3)常用數(shù)據(jù)運(yùn)算函數(shù) (4)基礎(chǔ)繪圖函數(shù) 3、高階技巧 (1)R語言的函數(shù)結(jié)構(gòu) (2)apply函數(shù)簇快速編寫函數(shù) (3)并行運(yùn)算 4、統(tǒng)計(jì)學(xué)基礎(chǔ):單變量分析 (1)樣本分布理論 (2)描述性統(tǒng)計(jì) (3)參數(shù)估計(jì) (4)假設(shè)檢驗(yàn) 5、統(tǒng)計(jì)學(xué)基礎(chǔ):多變量分析 (1)變量間的相關(guān)性 (2)線性回歸模型 (3)方差分析 (4)主成分分析 |
案例一:大型股票數(shù)據(jù)讀取 案例二:財(cái)務(wù)報(bào)表信息快速整理 案例三:A股市場數(shù)據(jù)繪圖 案例四:行業(yè)指數(shù)編制與計(jì)算 案例五:A股描述性統(tǒng)計(jì) 案例六:CAPM模型計(jì)算實(shí)例 案例七:2009-2013行業(yè)間收益率比較 案例八:美國 Treasury-LIBOR交換率的主成分分析 |
量化投資概念、類型、思想 |
1、時(shí)間序列分析 (1)時(shí)間序列的概念 (2)時(shí)間序列平滑(SMA、WMA?EWMA) (3)平穩(wěn)時(shí)間序列建模(ARMA模型進(jìn)行短期預(yù)測) (4)多時(shí)間序列間的關(guān)系 2、研究分析實(shí)際股票交易數(shù)據(jù):高頻金融數(shù)據(jù) (1)非同步交易 (2)交易數(shù)據(jù)的經(jīng)驗(yàn)特征 (3)價(jià)格變化模型 (4)持續(xù)期模型 (5)處理市場微觀結(jié)構(gòu)噪聲 3、投資分析介紹 (1)基本面分析策略 (2)技術(shù)分析策略 (3)量化投資策略 (4)三類投資策略的比較 4、量化選股 (1)量化選股系統(tǒng)總結(jié) (2)量化選股策略一:財(cái)務(wù)評(píng)級(jí)選股 (3)量化選股策略二:超額Alpha選股 (4)量化選股策略三:三因子模型選股 5、投資組合配置 (1)隨機(jī)資產(chǎn)配置的模擬 (2)馬科維茨風(fēng)險(xiǎn)-收益模型原理 (3)模型缺陷與修正:Black-Litterman模型 |
案例一: 上證指數(shù)日收益率的平穩(wěn)性時(shí)間序列建模 案例二: 用ACF、ARIMA模型預(yù)測股票收益率 案例三: 用ARMA模型模擬預(yù)測S&P?500日收益率 案例四: 美國卡特彼勒股票高頻交易數(shù)據(jù)分析預(yù)測和實(shí)際波動(dòng)率的雙尺度估計(jì),用R實(shí)現(xiàn) 案例五: R語言批量化選股報(bào)表生成實(shí)例 案例六: R語言進(jìn)行A股市場投資組合配置實(shí)例 案例七: R語言實(shí)現(xiàn)Black-Litterman模型 |
用R語言玩轉(zhuǎn)量化交易策略 |
1、技術(shù)指標(biāo)繪制 2、均線系統(tǒng)策略 (1)均線編制與計(jì)算 (2)雙均線交叉策略 (3)異同均線策略(MACD)策略 3、相對(duì)強(qiáng)弱指標(biāo)(RSI)策略 4、量價(jià)關(guān)系交易策略 (1)成交價(jià)格與成交量關(guān)系傳遞的信息 (2)交易策略構(gòu)建與實(shí)現(xiàn) (3)實(shí)際驗(yàn)證與模型探討 5、通道突破策略 (1)最大最小值通道 (2)布林(Bollinger)通道 6、動(dòng)量策略 (1)動(dòng)量的概念 (2)動(dòng)量指標(biāo)制定 (3)交易策略設(shè)計(jì) (4)R語言實(shí)際驗(yàn)證 7、統(tǒng)計(jì)套利策略 (1)無風(fēng)險(xiǎn)套利與統(tǒng)計(jì)套利 (2)套利空間產(chǎn)生的理論基礎(chǔ) (3)統(tǒng)計(jì)套利策略的主要類型 8、輪動(dòng)投資策略 9、數(shù)據(jù)挖掘與金融市場分析預(yù)測 (1)支持向量機(jī)原理 (2)運(yùn)用支持向量機(jī)進(jìn)行股票分類與R語言 |
案例一: R語言與RSI交易策略 案例二: 股票的波動(dòng)率在較高/低水平時(shí),投資者的投資策略會(huì)不會(huì)不一樣? 案例三: 某只股票一直沒有超越近期股價(jià)的最高點(diǎn),要采取何種交易策略,才能獲得較高收益? 案例四: 美國證券市場上動(dòng)量交易策略分析 案例五: 基于協(xié)整理論的配對(duì)套利策略在中國股票市場的應(yīng)用 案例六: 用R體現(xiàn)輪動(dòng)投資策略,思想及成效。 案例七: R語言實(shí)踐:運(yùn)用支持向量機(jī)進(jìn)行中國證券市場的若干股票分類 |
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