曙海教學優(yōu)勢
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課程大綱
第一篇:風險管理的通用方法(綜述)
一、內(nèi)部控制
1. 內(nèi)部控制的概念
2. 內(nèi)部控制的具體做法
案例分析:中國銀行/美國銀行的內(nèi)部控制實踐
二、風險損失估計
1. 潛在損失估計
2. 壓力測試
3. 阿根廷債務危機
三、風險準備金計提
四、資本計提及配置
五、風險調(diào)整績效配置
1. 經(jīng)濟資本及風險調(diào)整后績效度量
2. 風險調(diào)整后資本收益率
第二篇:基于四大風險的風險管理方法
第一講:市場風險管理
一、市場風險管理的核心:風險價值VaR
1. 傳統(tǒng)市場量化工具簡介
2. 風險價值VaR概念的提出
3. 風險價值VaR的意義
二、金融機構(gòu)市場風險管理
1. 以銀行為主的金融機構(gòu)市場風險管理基本流程
2. 以銀行為主的金融機構(gòu)市場風險計量基本方法
3. 以銀行為主的金融機構(gòu)市場風險監(jiān)測基本方法
案例分析:中國工商銀行的市場風險管理系統(tǒng)
三、以銀行為主的金融機構(gòu)市場風險控制基本方法
第二講:信用風險管理
一、信用風險管理的核心:信用評級
1. 信用評級機構(gòu)介紹
2. 標準普爾與穆迪信用評級體系介紹
3. 信用轉(zhuǎn)移矩陣
二、金融機構(gòu)信用風險管理
1. 以銀行為主的金融機構(gòu)信貸政策概覽
2. 以銀行為主的金融機構(gòu)信用風險一般管理步驟
案例分析:花旗銀行全球信貸風險管理
三、信用風險度量
1. 古典的信用分類模型
2. 現(xiàn)代信用風險分類模型
四、信用風險緩釋
1. 運用抵質(zhì)押品緩釋信用風險
2. 運用凈額結(jié)算協(xié)議緩釋信用風險
五、信用風險轉(zhuǎn)移
1. 信用風險轉(zhuǎn)移的定義
2. 信用風險轉(zhuǎn)移的主要方式
3. 信用風險轉(zhuǎn)移的工具
4. 信用風險轉(zhuǎn)移監(jiān)管的分析
第三講:操作風險管理
一、操作風險管理框架基本要素
1. 人員
2. 系統(tǒng)
3. 內(nèi)部控制
三、操作風險管理的策略與政策
1. 操作風險管理戰(zhàn)略
2. 操作風險管理政策
解讀:《銀行從業(yè)人員操作指引》
四、操作風險組織結(jié)構(gòu)設計
1. 操作風險管理組織設計原則
2. 操作風險管理組織模式
3. 操作風險管理網(wǎng)絡結(jié)構(gòu)
五、操作風險管理的流程
1. 操作風險政策制定
2. 操作風險識別
3. 操作風險計量
4. 操作風險評估與分析
5. 操作風險資本管理
6. 操作風險管理報告
六、操作風險基本管理工具
七、巴塞爾協(xié)議Ⅲ對操作風險的修正
1. 操作風險管理與第一支柱的修正
2. 操作風險管理與第二支柱的修正
3. 操作風險管理與第三支柱的修正
4. 后危機時代的操作風險管理角色轉(zhuǎn)換
第四講:流動性風險
一、資產(chǎn)流動性風險管理
1. 資產(chǎn)流動性風險的評估
案例分析:PDCA流動性風險評估模型
2. 流動性調(diào)整VaR
3. 非流動性及風險測量
二、融資流動性風險管理
1. 融資流動性風險的預警指標
2. 融資流動性風險的緩解
三、以銀行為主的金融機構(gòu)流動性風險管理
1. 以銀行為主的金融機構(gòu)傳統(tǒng)流動性風險管理的方法
2. 以銀行為主的金融機構(gòu)現(xiàn)代流動性風險管理的步驟
案例分析:信托企業(yè)的“剛性兌付”
四、巴塞爾協(xié)議Ⅲ中對流動性風險管理的新要求
1. 巴塞爾協(xié)議Ⅲ針對流動性風險提出新監(jiān)管要求的背景
2. 巴塞爾協(xié)議Ⅲ針對流動性風險進行監(jiān)管的具體要求
3. 巴塞爾協(xié)議Ⅲ針對流動性風險進行監(jiān)管的意義
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