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曙海教學(xué)優(yōu)勢
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課程大綱
| 模塊 | 內(nèi)容 |
|---|---|
| 金融風(fēng)險(xiǎn)管理入門 （Introduction to Financial Risk Management） |
1.講評(píng)：風(fēng)險(xiǎn)管理原則和目標(biāo)。風(fēng)險(xiǎn)管理是要將風(fēng)險(xiǎn)降為零嗎？不是？ 那它的重要作用何在？它在銀行商業(yè)模式中處于什么樣的地位以及其未來走向的探討； 2.融冰及討論：典型的銀行和保險(xiǎn)公司有不同類型的服務(wù)，也就承擔(dān)不同類型的風(fēng)險(xiǎn)。 它們的關(guān)系及其相互作用。如何對沖來控制風(fēng)險(xiǎn)； 3.長期以來的各種風(fēng)險(xiǎn)量化方法和模型，EL、VaR、ES等； 4.演示及練習(xí)：VaR， EL，ES推理及計(jì)算等。 |
| 資產(chǎn)負(fù)債管理 （Asset and Liability Management） |
1.討論：銀行的基本商業(yè)模式。 商業(yè)銀行V.S. 投資銀行； 2.內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價(jià)（Funds transfer Pricing）； ●資金如何從“一端”搬到了“另一端”； ●收支平衡是理想狀態(tài)，但是萬一不平衡呢？－Fed Fund； 3.案例分析及討論： 2008年全球金融風(fēng)暴的一個(gè)隱性殺手：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)（Liquidity Risk）； 4.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)（Liquidity Risk）； ●流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的界定及建模； ●演示：利率風(fēng)險(xiǎn)（Interest Rate Risk）， 現(xiàn)金流預(yù)測與分析； ●練習(xí)：新生流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)：LCR，NSFR。 |
| 信用風(fēng)險(xiǎn) （Credit Risk） |
1.信用風(fēng)險(xiǎn)量化/建模； ●講評(píng)：信用風(fēng)險(xiǎn)本質(zhì)及其在風(fēng)險(xiǎn)管理中的重要地位； ●常用信用風(fēng)險(xiǎn)模型的建模方式及不同應(yīng)用； ●交易對手風(fēng)險(xiǎn)（Counterparty Risk）V.S. 信用風(fēng)險(xiǎn)（Credit Risk）； 2.PD/LGD/EAD； ●為何PD是信用風(fēng)險(xiǎn)想解決的終極問題？PD預(yù)測的各種武器？ ●相對滯后的EAD，LGD模型。為何難建模？業(yè)界趨勢？ 3.行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)信用風(fēng)險(xiǎn)模型比較； ●四大業(yè)界常用信用風(fēng)險(xiǎn)模型（Asset Value, MacroEcon, Actuarial, Intensity models）橫向?qū)Ρ龋瑑?yōu)缺點(diǎn)，使用要素及難易程度； ●多種模型的基礎(chǔ)－Asset Value Model； ●演示及練習(xí)： Equity holder as option holder, Distance to default； 4.信用評(píng)級(jí)與遷移； ●信用評(píng)級(jí)號(hào)稱“牽一發(fā)動(dòng)全身”，信用評(píng)級(jí)原理和業(yè)界運(yùn)作方式； ●利益沖突何在？銀行如何應(yīng)對？Credit Scoring，Logistic Regression, 內(nèi)部信用評(píng)級(jí)的難點(diǎn)和模型選擇？ ●對比于其它信用風(fēng)險(xiǎn)模型，為何說信用遷移是“一石二鳥”（credit events and credit loss）； ●信用遷移中如何處理相關(guān)系數(shù)（correlation coefficients）？Factor model的重要應(yīng)用？ ●案例分析與討論：信用評(píng)級(jí)與遷移在業(yè)界重要運(yùn)用，相關(guān)系數(shù)模型； ●現(xiàn)場演練：信用評(píng)級(jí)遷移“分解動(dòng)作”，手工預(yù)測未來評(píng)級(jí)； 5.新興的金融模式， 互聯(lián)網(wǎng)融資，P2P行業(yè)等； ●為何稱之為新興？ 與傳統(tǒng)方式的重要區(qū)別。新興方式的發(fā)跡和飛速發(fā)展，與Social Media的重要聯(lián)系和互動(dòng)； ●討論：P2P和Retail Credit很“相似”？能用同樣的模型來處理么？ ●從傳統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)模型的借鑒，推陳出新。 |
| 市場風(fēng)險(xiǎn) （Market Risk） |
1.市場風(fēng)險(xiǎn)量化/建模； ●討論：市場風(fēng)險(xiǎn)的重要特征和建模時(shí)的主要獨(dú)特區(qū)別； 2.銀行賬戶 V.S. 交易賬戶， 不同處理方式； ●交易賬戶只有市場風(fēng)險(xiǎn)，沒有信用風(fēng)險(xiǎn)么； ●交易賬戶的信用風(fēng)險(xiǎn)-IRC。 |
| 操作風(fēng)險(xiǎn) （Operational Risk） |
1.操作風(fēng)險(xiǎn)量化/建模； ●AMA模型原理，兩個(gè)隨機(jī)變量合二為一； ●較之于信用和市場風(fēng)險(xiǎn)，操作風(fēng)險(xiǎn)面臨的特殊挑戰(zhàn)－Data Scarcity ； 2.數(shù)據(jù)稀缺和補(bǔ)救措施， 業(yè)界廣泛采用的方法； ●使用外部數(shù)據(jù)補(bǔ)充－如何scale； ●管理人員主觀預(yù)測－如何保證主觀預(yù)測的“客觀性”？ 這可能么？ ●內(nèi)部隨機(jī)產(chǎn)生－如何確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確和相關(guān)性。 |
| 企業(yè)整體風(fēng)險(xiǎn) （Firmwide Risk） |
1.企業(yè)整體風(fēng)險(xiǎn)量化/建模； ●討論：企業(yè)整體風(fēng)險(xiǎn)包含的有機(jī)部分； ●方法：Top-down V.S. Bottom-up； 2.企業(yè)整體風(fēng)險(xiǎn)集成/累積； ●Correlated V.S. Copula aggregation； ●案例分析及練習(xí)：企業(yè)整體風(fēng)險(xiǎn)的不同計(jì)算方法。 |
| 巴塞爾協(xié)議 I巴塞爾協(xié)議和 II巴塞爾協(xié)議 III評(píng)述 （Basel I/II/III） |
1.監(jiān)管規(guī)則的不同注意焦點(diǎn)，三大支柱 （Three Pillars）； 2.監(jiān)管資本 V.S. 經(jīng)濟(jì)資本； ●監(jiān)管資本一定小于經(jīng)濟(jì)資本？它們二者的關(guān)系？ ●演示：預(yù)期損失，非預(yù)期損失，經(jīng)濟(jì)資本的關(guān)系； 3.案例分析及討論: 巴塞爾協(xié)議框架下的信用風(fēng)險(xiǎn)：標(biāo)準(zhǔn)方法 V.S. 內(nèi)部評(píng)級(jí)（IRB）方法。 |
| 壓力測試和資本規(guī)劃 (Stress Testing and Capital Plan/Action) |
1.壓力測試 ●討論：什么是壓力測試？壓力測試的具體方式？ ●方案設(shè)計(jì)：BaseScenario, Adverse Scenario, Severely Adverse Scenario； 2.基準(zhǔn)測試和回溯測試； ●如何確定我的模型是“比較真實(shí)”的反映外部世界； ●基準(zhǔn)測試和回溯測試的區(qū)別和操作方式； 3.壓力測試背景下的資本規(guī)劃； ●Macro Economic Factors 和 Micro Economic Factors 之間的轉(zhuǎn)化； ●銀行非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)（Idiosyncratic Risk）的界定和方案（Scenario）設(shè)計(jì)； ●案例分析及討論：為何傳統(tǒng)壓力測試不能反映銀行的真實(shí)財(cái)務(wù)健康狀況？那基于資本規(guī)劃的壓力測試呢？它為何能牽動(dòng)CEO的神經(jīng)？ |
| 培訓(xùn)總結(jié) （Conclusion and Wrap-up） |
1.本次實(shí)戰(zhàn)演練，展示和練習(xí)講評(píng)； 2.總結(jié)與串講，風(fēng)險(xiǎn)管理重要知識(shí)點(diǎn)回顧和強(qiáng)化； 3.鞏固提高，如何有效的將本課程的內(nèi)容運(yùn)用到您的工作和實(shí)踐中。 |
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